高胜率期权交易心法

本书以风险和收益的非对称视角为依据，提出期权交易的高胜率原则，重点介绍了对交易者来说优选用、管用、能用的期权交易策略；提出“卖期权就是卖保险”的观点，并系统总结了六种基础策略的保险性质和赚钱难易程度，视角新颖、实用，有助于读者加深对基础策略的理解。
本书以卖期权的相关交易为重点，提出卖期权实际上是对期权合约的实值概率进行预估并定价的观点，进而给出判断期权实值概率的三种方法（Delta值法、隐含波动率法、异常值观察法），从而将复杂的期权交易简化成概率判断（选择行权价、行权时间）并给概率定价（选择权利金）的简单可行的交易方法，使期权交易者在实战中有下手处可寻。
此外，本书用实例简单介绍了在Delta中性策略下，交易隐含波动率、交易已实现波动率的技巧，并对这两种技巧的要点进行了简单分析。这两种技巧属于不错技巧，目前国内相关书籍涉及的并不多，具有一定的前瞻性。

前言
章 绪论1
1.1 现代证券投资学与价值投资体系1
1.2 期权定价与期权交易5
第2章 期权的基本介绍7
2.1 期权的合约要素9
2.2 期权的价性与价格12
2.3 期权的获利特点17
2.4 期权的希腊值18
2.5 期权与权证29
第3章 高胜率期权交易的要点31
3.1 期权卖方的获胜概率更高32
3.2 期权时间价值单向度衰减33
3.3 期权隐含波动率均值回归35
第4章 常用的期权策略42
4.1 六种基础策略43
4.2 价差策略65
4.3 跨式策略79
4.4 合成策略92
4.5 比率价差策略95
4.6 其他常见策略103
4.7 期权策略要点113
4.8 期权爆仓风险115
4.9 巴菲特的期权交易119
第5章 期权交易的进阶127
5.1 期权波动率的相关解释127
5.2 交易隐含波动率135
5.3 交易已实现波动率141
5.4 53只中国市场ETF及其期权152
5.5 国内外沪深300ETF期权之比较156
5.6 杠杆ETF期权的止损之道161
5.7 一些可供参考的交易指标163
第6章 我的交易体系166
6.1 交易理念166
6.2 建仓策略167
6.3 仓位策略168
6.4 加仓策略169
6.5 平仓策略170
6.6 风控策略171
6.7 交易心态175
6.8 选股策略178
第7章 期权交易实盘复盘183
7.1 历史业绩与交易统计183
7.2 重大失误与前车之鉴191
7.3 开启交易之路的忠告194
第8章 认知体系与投资199
参考文献206